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Digital tracking filters with high order correlated measurement noise

机译：具有高阶相关测量噪声的数字跟踪滤波器

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The existing algorithms for the design of digital filters with colored measurement noise involve a restriction on the dimension of the measurement error model. Kalman filter equations and state space partition are used to formulate an optimal tracking filter without such restrictions. The input to the new filter are two consecutive measurements, and it is initialized by using the first available measurements and the error model correlation matrix. Several examples illustrate the filter formulation and initialization.
机译：用于设计具有彩色测量噪声的数字滤波器的现有算法涉及对测量误差模型的尺寸的限制。卡尔曼滤波器方程式和状态空间划分用于制定不受此限制的最佳跟踪滤波器。新滤波器的输入是两个连续的测量值，并使用第一个可用测量值和误差模型相关矩阵对其进行初始化。几个示例说明了过滤器的公式化和初始化。

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