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Extended mean-variance model for reliable evolutionary portfolio optimization

机译：扩展均值-方差模型，用于可靠的进化投资组合优化

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Real world optimization of financial portfolios pose a challenging multiobjective problem that can be tackled using Evolutionary Algorithms. The fact that the optimization process is subject to the presence of uncertainty concerning asset returns is likely to lead to unreliable solutions. This work suggests extending the classic mean-variance optimization problem with a third explicit robustness objective. This results on sets of portfolios that can be subsequently grouped together according to their reliability. This additional information allows for a better informed decision making regarding asset allocation.
机译：财务组合的现实世界优化提出了一个具有挑战性的多目标问题，可以使用进化算法解决。优化过程存在资产收益不确定性的事实很可能导致解决方案不可靠。这项工作建议用第三个明确的鲁棒性目标扩展经典的均值方差优化问题。这产生了可根据其可靠性随后组合在一起的投资组合集。此附加信息可以使您更好地做出有关资产分配的决策。

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