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THE IMPACT OF WORLD ENERGY PRICE VOLATILITY ON AGGREGATE ECONOMIC ACTIVITY IN DEVELOPING ASIAN ECONOMIES

机译：世界能源价格波动对发展亚洲经济的总体经济活动的影响

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This paper analyzes the impact of volatility in the world energy price on aggregate economic activity in an unbalanced panel data framework for 10 developing Asian countries: Bangladesh, PR China, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, the Philippines, Thailand, Turkey and Vietnam. We use both the realized volatility and the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models to measure the volatility in the world energy price. Empirical findings from dynamic panel data estimations show that the volatility in world energy price is negatively associated with the aggregate economic activity. Using the common correlated effects panel estimation techniques, we also systematically examine uncertain transmission channel of the world energy price volatility on the aggregate economic activity in each economy and obtain the most impressive negative effects in Turkey, PR China and India, respectively.
机译：本文在不平衡的面板数据框架中分析了10个亚洲发展中国家的世界能源价格波动对总体经济活动的影响：孟加拉国，中国，印度，印度尼西亚，马来西亚，巴基斯坦，菲律宾，泰国，土耳其和越南。我们使用已实现的波动率和广义自回归条件异方差模型来衡量世界能源价格中的波动率。动态面板数据估计的经验发现表明，世界能源价格的波动与总体经济活动负相关。使用通用的相关效应面板估计技术，我们还系统地检查了世界能源价格波动对每种经济体总体经济活动的不确定传导渠道，并分别在土耳其，中国和印度获得了最令人印象深刻的负面影响。

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