Pricing the credit default swap rate for jump diffusion default intensity processes

Ma Y.-K.; Kim J.-H.

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Pricing the credit default swap rate for jump diffusion default intensity processes

机译：为跳跃扩散违约强度过程定价信用违约掉期利率

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来源
《Quantitative finance》 |2010年第8期|共9页
作者
Ma Y.-K.; Kim J.-H.;
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原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类经济;
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