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【24h】

Brownian representations of cylindrical continuous local martingales

机译：圆柱形连续本地鞅的布朗表示

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In this paper, we give necessary and sufficient conditions for a cylindrical continuous local martingale to be the stochastic integral with respect. to a cylindrical Brownian motion. In particular, we consider the class of cylindrical martingales with closed operator-generated covariations. We also prove that for every cylindrical continuous local martingale M there exists a time change tau such that M circle tau is Brownian representable.
机译：在本文中，我们为圆柱形连续本地鞅提供了必要和充分的条件，以成为随机积分的。 到圆柱形的布朗运动。 特别是，我们认为具有封闭的操作员生成的协变量的圆柱鞅。 我们还证明，对于每个圆柱形连续本地鞅M，存在时间变化Tau，使得M Circle Tau是布朗代表性。

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