...
  • 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>Nonlinear Analysis: An International Multidisciplinary Journal >A semiparametric method for estimating nonlinear autoregressive model with dependent errors
【24h】

A semiparametric method for estimating nonlinear autoregressive model with dependent errors

机译：具有相关误差的非线性自回归模型的半参数估计方法

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

The first-order nonlinear autoregressive model is considered and a semiparametric method is proposed to estimate regression function. In the presented model, dependent errors are defined as first-order autoregressive AR(1). The conditional least squares method is used for parametric estimation and the nonparametric kernel approach is applied to estimate regression adjustment. In this case, some asymptotic behaviors and simulated results for the semiparametric method are presented. Furthermore, the method is applied for the financial data in Iran's Tejarat-Bank.
机译：考虑了一阶非线性自回归模型，提出了一种半参数估计回归函数的方法。在提出的模型中，相关误差定义为一阶自回归AR（1）。条件最小二乘法用于参数估计，非参数核方法用于估计回归调整。在这种情况下，给出了半参数方法的一些渐近行为和仿真结果。此外，该方法适用于伊朗Tejarat-Bank的财务数据。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号