商业银行风险

摘要： 自2008年金融危机以来,世界各国意识到,仅仅使用微观审慎监管已经不足以维护金融系统的稳定,于是纷纷引入宏观审慎政策工具,完善宏观审慎监管体系,以防范和化解金融市场的系统性风险。本文选取我国16家上市银行2010—2020年的季度数据,构建个体固定效应模型进行实证检验。实证结果显示:1.无论是数量型还是价格型的货币政策工具,货币政策对我国商业银行风险承担行为具有显著影响。2.宏观审慎监管政策有助于降低银行风险承担,但是现阶段并非所有的宏观审慎监管工具都能对商业银行风险产生显著影响。3.宏观审慎对货币政策有一定的辅助作用,但是实施过程中需着重关注两种政策在方向和力度上的协调配合。

摘要： 选择影响商业银行稳健运行的主要指标作为内生变量,引入代表金融科技行业发展的相关指标作为外部冲击变量,通过主成分分析法对我国商业银行系统风险进行测度,并运用SVAR模型,实证检验金融科技行业发展对我国商业银行系统风险的影响程度,得到如下结论:从短期看,金融科技行业发展可能通过影响商业银行部分运行指标从而显著增加我国商业银行系统风险程度;从长期看,金融科技行业发展对我国商业银行系统风险影响不大,原因是随着监管制度的完善以及监管科技的成熟应用,金融科技行业可以和商业银行实现共同发展、互惠互赢;金融科技行业的发展需要配套的监管制度进行有效管理,才可以实现金融科技行业创新发展与金融市场稳定的均衡。

摘要： 漯河市审计局和舞阳县审计局组成联合审计组,对舞阳县农村信用合作联社2019年至2022年第一季度的资产负债损益开展审计,审计过程中,审计人员深入企业和贷款户家中,调查了解核实贷款情况,以确保贷款风险分类结果数据详实可靠,真实披露地方商业银行风险资产规模及占比。

摘要： 宏观经济的正常运行离不开各个微观个体的有序运作.从微观企业着手,分析企业偿债能力与宏观金融稳定性间的关系,并从维持企业良好运营、缓解宏观金融不稳定及防范金融危机等方面提出了相关建议.

摘要： 运用2011—2018年166家区域性商业银行年报数据和北京大学数字金融研究中心基于蚂蚁集团用户数据构建的数字金融普惠指数,实证研究利率市场化、金融科技对商业银行资产风险的影响,结果表明:利率市场化会增加商业银行不良资产风险;金融科技发展会导致商业银行不良资产风险上升;金融科技在利率市场化和商业银行资产风险之间发挥负向调节作用,即金融科技的发展会削弱利率市场化对银行资产质量的不良影响.在使用工具变量法进一步检验后,上述实证结果依然稳健.最后,根据研究结论,提出了商业银行要转变经营模式,完善风险管理机制,充分发挥金融科技的赋能作用,实现多元化经营,提升差异化竞争能力等建议.

摘要： 运用2011—2018年166家区域性商业银行年报数据和北京大学数字金融研究中心基于蚂蚁集团用户数据构建的数字金融普惠指数,实证研究利率市场化、金融科技对商业银行资产风险的影响,结果表明:利率市场化会增加商业银行不良资产风险;金融科技发展会导致商业银行不良资产风险上升;金融科技在利率市场化和商业银行资产风险之间发挥负向调节作用,即金融科技的发展会削弱利率市场化对银行资产质量的不良影响。在使用工具变量法进一步检验后,上述实证结果依然稳健。最后,根据研究结论,提出了商业银行要转变经营模式,完善风险管理机制,充分发挥金融科技的赋能作用,实现多元化经营,提升差异化竞争能力等建议。

摘要： 利用2011—2018年全国69家城市商业银行的年度数据与省份口径的北京大学数字金融发展指数进行匹配,构建面板固定效应模型进行实证分析.通过研究发现,虽然数字金融的发展对商业银行带来了一定的负面影响,但是随着金融监管的介入在一定程度上改善了此负面影响.

摘要： 在对数字金融的内涵进行简述基础上,指出数字金融发展过程中产生的具体风险:个人金融数据风险、信用风险、商业银行风险等.最后,针对具体风险提出相应监管应对策略.

摘要： 在对数字金融的内涵进行简述基础上,指出数字金融发展过程中产生的具体风险:个人金融数据风险、信用风险、商业银行风险等。最后,针对具体风险提出相应监管应对策略。

摘要： 基于2009—2019年我国上市商业银行面板数据,从客户贷款集中度、区域贷款集中度、行业贷款集中度三个维度考察了利率市场化在贷款集中度对商业银行风险影响中的调节作用.结果表明,客户贷款集中度、区域贷款集中度和行业贷款集中度对商业银行风险具有显著的正向影响,而利率市场化强化了客户贷款集中度、区域贷款集中度对商业银行风险的正向影响.

摘要： 本发明提供了一种商业银行流动性风险评估方法及装置，方法包括：获取商业银行应用服务系统的历史业务数据和历史流动性数据；利用预先筛选的风险因子对获取的商业银行历史业务数据和历史流动性数据进行分析；在风险因子分析的基础上运用压力测试对商业银行的流动性风险进行评估，并根据预测的商业银行流动性风险及时提供风险预警。本发明的主要目的是评估商业银行流动性风险，通过建立商业银行流动性风险评估方法和装置，实施对商业银行流动性风险的控制。

摘要： 本发明公开了基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置，风险传导评估方法包括以下步骤：A、首先获取待评估的客户关联数据，并对获取的数据进行特征提取；B、根据提取的特征数据识别客户关联数据的威胁、脆弱性；C、利用依赖结构矩阵计算商业银行客户之间的安全依赖关系矩阵，并基于安全依赖关系矩阵利用德尔菲方法确定资产之间的风险传导系数并构建出风险传导关系；D、根据风险传导关系对商业银行客户进行信用评估，本发明采用的评估方法安全性能高，精确度高，可以在评估客户关联风险的过程中，获取较为准确的风险值。

摘要： 本发明提供了一种商业银行代客操作的风险防控方法，包括选取可对授权交易进行授权的候选授权柜员；对候选授权柜员的专业能力进行综合评估，确定候选授权柜员可以授权的交易范围；将授权交易的交易信息分发至多名具有授权资格的候选授权柜员；接收多名具有授权资格的候选授权柜员对授权交易的交易信息进行授权生成的多个初步授权结果；将多名具有授权资格的候选授权柜员的多个初步授权结果进行比对，形成最终授权结果；发送最终授权结果至经办柜员；基于最终授权结果执行相应的操作。本发明通过利用银行目前已有的柜员，降低了银行人力成本，提高了银行代客操作的风险识别和防控能力。本发明还公开了一种商业银行代客操作的风险防控系统。

摘要： 本发明提供一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置。方法包括：当确定客群子网中的第一客户发生风险行为时，依据第一客户在所述客群子网中的位置，以及客群子网中客户的个数n，得到一长度为n的目标向量V；依据预先得到的风险概率矩阵A

摘要： 本申请公开了一种商业银行软件的质量风险评估方法和系统，该方法和系统首先获取反映商业银行软件在出现质量问题时对银行业务产生的影响、以及对相关业务造成的最大损失程度的业务风险估值，进而获取反映商业银行软件由于用户的需求发生变化而产生的风险的需求风险估值，还获取反映商业银行软件由于本身存在的缺陷造成的风险的软件缺陷风险估值；然后将业务风险估值、需求风险估值和软件缺陷风险估值构造为一个估值向量，该估值向量能够客观反映商业银行软件的质量风险。由于本申请提供的质量风险评估方法和系统能够对商业银行软件的质量风险进行客观地评估，从而能够使银行能够根据评估结果对商业银行软件的质量风险采取相应的措施。

摘要： 本发明提供了一种基于聚类分析的商业银行信用分析方法，其特征是该信用分析方法应用一种新的聚类分析方法，在处理过程中仅用到了客户数据的序关系，通过属性上的相似程度来对不同级别的信用客户进行划分，方便商业银行的整体管理。聚类过程应用mathematic软件实现，具有处理时间短，方法客观，分析结果准确的特点，尤其适用于复杂的银行数据的信用分析过程。

摘要： 本发明提供一种银行风险偏好数据处理方法及装置，包括统计当前银行的贷款违约率；将贷款违约率和各个宏观经济指标输入到贷款损失测算模型进行处理，输出不良贷款额和不良贷款率；将不良贷款额、不良贷款率输入到银行财务报表模型中进行处理，输出并基于银行财务报表中各个核心科目的数值，计算得到资本充足率、ROA和ROE，分别测算不同压力情景下指示银行风险偏好的风险偏好指标值。在本方案中，利用预先构建的贷款损失测算模型和预先构建的银行财务报表模型，测算在不同宏观压力情景下的用于指示银行风险偏好的风险偏好指标值，避免了专家根据历史经验主观设置风险偏好指标值局限性，从而使银行风险偏好指标数据的测算具有前瞻性和科学性。

摘要： 本申请实施例公开了一种基于银行风险控制的方法及设备。获取提交申请的用户的基本信息，基于预设第一风险指标，对基本信息进行分析，以获取第一风险指标对应的业务风险数据；确定当前业务对应的行业类别，并获取行业类别的风险信息，基于预设第二风险指标，对风险信息进行分析，以获取预设第二风险指标对应的行业类别风险数据；根据第一风险指标对应的业务风险数据，与预设第二风险指标对应的行业类别风险数据，得到第一贷款数据信息；将基本信息与行业类别的风险信息，输入预置贷款评估模型，得到第二贷款数据信息；根据第一贷款数据信息与第二贷款数据信息，得出最终贷款安排与贷款评价等级。通过上述方法，提升银行的风险控制能力。

摘要： 本公开提供了基于深度强化学习对银行风险定价的优化方法，对动作值函数网络参数和策略网络参数进行初始化；通过现有初始化的网络与银行模拟环境进行交互，完成初始化经验回放；通过均匀分布在经验回放池中采样，获取训练样本；通过动作值函数网络和策略网络的损失函数对当前网络的参数进行更新；经过多轮训练，通过预设的更新方式，将当前网络的参数复制到目标网络中以完成对银行风险定价的优化操作。该方法能够用沙盘模拟平台的仿真银行模拟环境，基于深度强化学习算法进行模型训练，得到可应用于真实银行经营和场景的模型，并推测出系统性风险约束下银行最优的风险定价。本公开还涉及基于深度强化学习对银行风险定价的优化装置。

摘要： 本实用新型涉及银行风险管理技术领域，尤其涉及一种银行风险管理用报警装置，包括自助岗亭，所述自助岗亭的左侧固定连接有转轴，所述转轴的外侧活动连接有防护机构，所述防护机构的底端内侧卡接有驱动机构，所述自助岗亭的顶端固定连接有高音喇叭。本实用新型要解决的技术问题是防撞保护不足、防窥探保护不足。为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种银行风险管理用报警装置，通过导轨与保护罩的活动连接，缓震板和缓震弹簧的使用，提高导轨的抗冲击防撞能力，导轨搭配牵引板、活动板和固定板提高该装置的防撞保护，活动板带动固定板旋转，通过牵引板、活动板和固定板完成对观察窗的遮蔽，提高该装置的防窥探保护。