弱式有效
弱式有效的相关文献在1998年到2019年内共计86篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、贸易经济
等领域,其中期刊论文84篇、会议论文2篇、专利文献2443543篇;相关期刊67种,包括商业研究、知识经济、集团经济研究等;
相关会议2种,包括第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会、2005国际房地产估价学术研讨会等;弱式有效的相关文献由127位作者贡献,包括余良元、周智超、周颖刚等。
弱式有效—发文量
专利文献>
论文:2443543篇
占比:100.00%
总计:2443629篇
弱式有效
-研究学者
- 余良元
- 周智超
- 周颖刚
- 孙海洋
- 张亦春
- 张子刚
- 张宁
- 徐薇
- 曹滨
- 曾世强
- 李国平
- 李高雅
- 潘慧峰
- 王云云
- 肖文兵
- 赵永梅
- 陈健
- 韦增欣
- 韦鑫
- 韩文连
- 倪雯
- 党芳
- 刘佩佩
- 刘卫华
- 刘永昌
- 刘熀松
- 刘红梅
- 刘蓬勃
- 吴平
- 吴琼
- 吴瑜琪
- 周伟
- 周雪梅
- 周雷
- 孙伟
- 孙命
- 孟勉
- 宋娟
- 宋环地
- 庄新田
- 庞新波
- 廖宜静
- 张书宇
- 张信东
- 张军
- 张凤娟
- 张嘉为
- 张婷婷
- 张学勇
- 张学谦
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杨雪
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摘要:
随着资本市场在国民经济发展中的地位日益突出,上市公司股票内在价值能否得到合理评估越发重要.我国证券市场目前仍属于弱式有效市场.上市公司的会计信息披露不到位,投资者投机策略多于投资决策等原因均导致了市场整体的效率低下.本文主要分析中国证券市场效率低下的原因,并给出相应建议.
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潘慧峰;
蔡显军;
孙伟;
张书宇
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摘要:
数字货币市场近些年逐渐吸引了投资者注意,随着交易量的增大和交易者的增加,很多投资者进入这个市场试图获得超额收益,对于这样缺乏基本面信息而主要靠量价信息驱动的市场,检验市场弱式有效不仅对投资具有重要意义,也为评价市场信息效率提供了依据.本文选取OKEX交易所成交量最大的数字货币BCH、BTC、EOS、ETH和ITC的现货和期货合约、芝加哥交易所的期货合约2017年至2019年4月的日度数据,采用广义谱方法检验了世界主要数字货币市场是否达到了弱式有效,此方法可以检验收益率序列存在的非线性序列依赖,并允许存在各种未知形式的条件异方差.广义谱检验结果表明:交易量较高的现货和期货合约均已达到弱式有效,OKEX交易所期货合约的有效性高于现货,芝加哥期货合约由于低成交量反而未达到弱式有效.
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陈金林;
张学谦;
杨林
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摘要:
本文利用随机游走理论为股票市场的弱式有效提供的参照点和"边界曲线",直接对沪深价格数据进行实证分析,从而认识股市.研究结果表明沪深两市指数的时间序列数据与其对数满足随机游走条件,其相邻相关系数序列的统计变量弱收敛于一个维纳过程的泛函,存在非对称和非标准分布.当价格增量被看做是信息的结果时,其不符合随机游走条件,是非随机的.虽然两市的价格指数遵循随机游走,但是其增量反映两市的不同属性,沪市指数信息反馈强于深市,在5%的显著性水平水上,沪市可以不拒绝历史信息没有影响的假设,而深市拒绝历史信息没有影响的假设.
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朱瑞
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摘要:
证券市场有效性能够反映资本资源利用情况,研究证券市场有效性对投资者的投资决策具有重大意义.本文对有效市场假设理论进行了分析介绍,运用计量和统计的方法对我国沪深两个股票市场的有效性进行分析.选取沪深300指数的日对数收益率,基于随机游走的模型进行游程检验,对我国沪深两市的弱式有效行性进行实证研究.检验的结果显示,我国沪深两个股票市场为弱式有效.最后,本文结合我国证券市场的实际发展情况,针对性的提出一些相关性的政策建议.
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王丽
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摘要:
有效市场假说是现代金融理论体系的重要组成部分,对市场有效性的研究一直是金融学研究的重点.本文通过计量和统计方法对上海股票市场的有效性进行分析,对我国证券市场的弱式有效性进行验证分析,进一步阐述市场效率低的原因,并且结合我国证券市场实际情况提出相关的建议和对策.
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陈健;
曾世强
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摘要:
结合中国股市弱式有效特征,以成交量与坏消息和好消息之比作为信息变量,构建新的条件业绩评价模型,全面比较非条件模型和条件模型在基金业绩评价时的差异.本文发现,信息变量对基金的日超额收益率存在显著的解释能力,条件模型有助于控制非条件模型的偏差,改善基金业绩评价,特别是GARCH条件模型;条件模型提高了基金的业绩基准,无论是用阿尔法还是总业绩指标测量业绩,GARCH条件模型的结果均表明样本基金的平均业绩为负,平均而言,基金的积极管理没有体现出其应有的价值.
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赵浩东
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摘要:
股票市场的有效性直接反映了资本能否根据股票市场形成的价格有效地进行再配置.有效的信息是实现资源优化配置的前提条件,它构成了有效市场的重要基石.如何正确、科学地评价中国股票市场的效率状况,对于建立健全证券法规体系和信息披露制度、规范和发展中国股票市场起着至关重要的作用.尽管之前对我国股票市场有效性的研究不少,但股票市场是不断发展的,所以对其有效性的研究应该是一个长期的跟踪过程.本文根据Eugene F.Fama的市场有效性理论(假说),通过单位根检验并利用上证综合指数对上海股票市场的有效性进行了实证检验.研究结果表明,我国上海股票市场已达到弱式有效.
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孟勉
- 《2005国际房地产估价学术研讨会》
| 2005年
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摘要:
在过去的几十年里,国外涌现了大量定量检测房地产市场弱式有效的相关研究,而中国学术界在这方面的涉猎却寥寥无几。因此,本文尝试性地探究了这方面的问题,采用序列相关检验的方法,选择中国三大城市(北京、天津、上海)10年以上的月度城市价格指数,对其房地产市场的有效性进行了检验。检验结果最终否定了几个城市房地产市场的有效性假设,并在此基础上使用ARIMA模型对几个城市的价格指数进行了预测。最后,文章结合中国国情提出了进一步提,高中国房地产市场效率的相关建议。
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