不相关
不相关的相关文献在1981年到2022年内共计221篇,主要集中在中国文学、经济计划与管理、信息与知识传播
等领域,其中期刊论文151篇、专利文献102244篇;相关期刊134种,包括环渤海经济瞭望、现代经济信息、新经济等;
不相关的相关文献由340位作者贡献,包括王成、刘进、喻婧等。
不相关—发文量
专利文献>
论文:102244篇
占比:99.85%
总计:102395篇
不相关
-研究学者
- 王成
- 刘进
- 喻婧
- 王兆民
- 王建江
- 祝江汉
- 许星
- 马满好
- A.巴辛
- B.严
- B·S·塞西
- B·坎德洛尔
- C·本杰敏森
- D·T·林赛
- F·韩
- H·比耶辛
- M.S.阿明
- O·S·丁克
- S·J·金
- S·菲尔德
- T·克瑞斯蒂安森
- T·考尔伯格
- 于菲
- 亚历山大·克鲁格
- 亚历杭德奥·D·法里尼亚斯
- 亮橙
- 任亚平
- 任彩乐
- 任荟霖
- 余俊
- 刘畅农
- 华·李
- 喻东坡
- 威廉·B·查普曼
- 孙明华
- 孟磊磊
- 安德鲁·约翰·戴贝尔
- 尼尔·哈里斯
- 庄嘉宜
- 张引
- 张晓龙
- 张超勇
- 彭永康
- 徐建卫
- 敬忠良
- 斯文·科尔东
- 朱青
- 李国安
- 李波
- 林敬东
-
-
李宗然;
陈秀宏;
陆赟;
邵政毅
-
-
摘要:
常见的无监督特征选择方法考虑的只是选择具有判别性的特征,而忽略了特征的冗余性,并且没有考虑到小类问题,故而影响到分类性能。基于此背景,提出鲁棒不相关回归算法。首先,对不相关回归进行研究,使用不相关正交约束,以便找出不相关但具有判别性的特征,不相关约束使得数据结构保持在Stiefel流形中,使模型具有封闭解,避免了传统的岭回归模型引发的可能的平凡解。其次,损失函数与正则化项使用L_(2,1)范数,保证模型的鲁棒性,得到具有稀疏性的投影矩阵;同时将小类问题考虑进去,使投影矩阵数量不受类别数的限制,得到足够多的投影矩阵,从而提升模型的分类性能。理论分析和多个数据集上的实验结果表明,所提出的方法比其他特征选择方法具有更好的性能。
-
-
-
-
-
李国安;
李穆真
-
-
摘要:
本文讨论二元Freund型指数分布的独立性和不相关性,分别获得了两个服从二元Freund型指数分布随机变量相互独立及不相关的充分必要条件;并得到了其相关系数的精确表达式,证明了在对称情形其相关系数落入负三分之一与一之间,文末证明了X,Y之间的渐近独立性.
-
-
刘洋;
陶庭婷
-
-
摘要:
在概率理论和数理统计领域,正态分布随机变量的独立问题和不相关问题一直是研究的热点,本文证明两个一维的正态分布随机变量的联合分布不一定服从正态分布的问题.随机变量是互相独立的,一定不相关;反之,如果两个随机变量不相关,不能证明二者相互独立.%The independent and uncorrelated problems of two normal distribution random variables have always been the hot issues in probability theory and mathematical statistics. This paper proves that the joint distribution of two normal distribution random variables does not necessarily follow the normal distribution problem.Random variables are independent of each other, certainly not related; the other hand, if two random variables are irrelevant, can not prove that the two are independent of each other.
-
-
郝晓燕
-
-
摘要:
平稳序列是时间序列研究的主要内容, 而平稳序列的统计特性在自协方差函数中可以得到充分体现, 时间序列分析的重要特点之一是利用自协方差函数研究平稳时间序列的统计性质, 而平稳序列的谱函数或谱密度与其自协方差函数有着非常密切的关系, 即平稳序列的统计性质可以由其谱分布函数或谱密度函数刻画. 本文主要研究了不相关平稳序列的谱密度与谱函数问题.%Stationary series is the main content of the time series of research, and the statistical features of stationary sequence in the autocovariance function can be fully reflected, time series analysis using the autocovariance function is one of the important characteristics of statistical properties of the stationary time series, and a smooth sequence spectrum function or spectral density with the autocovariance function has a very close relationship. The statistical properties of the stationary series can be characterized by its spectral distribution function or spectral density function. This paper mainly studied the unrelated stationary series spectral function and the spectral density of the problem.
-
-
-
王文文;
金花
-
-
摘要:
两个一维正态分布的随机变量的独立与不相关的问题,是概率论与数理统计中一个热点问题.若两个随机变量X与Y均服从一维正态分布,其联合分布不一定服从二维正态分布.由于随机变量X与Y相互独立,一定有X与Y不相关,反之如果随机变量X与Y不相关,不能够得到X与Y相互独立.
-