风险传递

摘要： 从复杂网络理论的视角出发,利用案例分析法识别出EPC项目风险因素,以风险因素为网络节点,风险因素间的传递关系为网络边线,构建EPC项目风险网络模型;依据接近度指标、信息指标和凝聚度指标初步识别对整体风险网络影响较大的风险因素;通过比对控制节点风险降低整体风险的效果,最终确定风险网络中的关键风险。研究表明:EPC项目总承包商需要控制直接风险并切断间接引发风险的传递路径,通过控制关键风险因素的方式提高风险管理效率。

摘要： 为保证长距离引水工程运行安全,在考虑风险因素相互影响的基础上,运用决策实验室分析法和解释结构模型(DEMATEL-ISM)构建了长距离引水工程运行安全风险关联关系模型;基于风险熵及事故系统风险传递理论建立了长距离引水工程运行安全风险传递模型。以南水北调中线工程为例,分析了风险因素的关联关系和传递关系。结果表明:洪涝灾害、冰冻灾害和水源地水污染风险的原因度最大,属于本质致因风险,影响整个系统的风险因素;交通事故和突发个体事故风险与其他风险关联度较小。利用Arena软件建立了南水北调中线工程运行安全风险动态传递模型,并分析了风险传递规律。结果表明:风险涌现均值越大,节点风险处置能力越高,风险传递的可能性越小;提高节点风险处置速率,可显著提高系统风险处置能力。

摘要： 作为电力网与信息网的连接主体,能源互联网通信系统是控制风险传递的关键。为保障能源互联网的可靠运行,首先,梳理风险传递指标,提出了考虑设备、环境、业务和运维的能源互联网通信系统风险传递网络;然后,借助三角模糊数和证据理论为贝叶斯网络根节点概率赋值;最后,确定了通信网络中的关键风险节点。以某地的通信网络为例进行了算例分析,结果表明,设备因素中光缆损耗程度与运维因素中设备检修次数是能源互联网通信系统风险传递的关键节点,应采取针对性的措施,保障系统的可靠性并控制风险。

摘要： 为探究政府投资复杂大型建设项目(下称政府大型项目)决策阶段一般性风险传递路径,首先以政府大型项目决策阶段特征为出发点,基于扎根理论搭建政府大型项目决策阶段普适性风险因素层次结构模型;其次,基于复杂系统思想,运用系统动力学构建政府大型项目决策阶段一般性风险衍生模型;最后,通过统计风险反馈回路,识别政府大型项目关键风险,并提出基于反馈特征的风险管控原则,希望有助于管理人员合理防控风险。

摘要： 中国特色社会主义进入新时代后,随着地方政府债务纳入限额预算管理,秉持底线思维防风险、去杠杆已在理论和政策层面凝聚共识。本文利用地市级政府门户网站手工搜集2015—2019年政府预算执行公报,通过整理政府债务预算限额和余额信息,设计“债务空间留存度”指标,观察了地市级债务空间留存度对融资平台杠杆率的制度影响。本文研究表明,基于省级政府统筹配置的债务限额,地市级债务空间留存度反映出地方政府拓展表外渠道的融资压力,发挥了抑制融资平台杠杆率的制度作用。对于债务留存空间逼仄的地区而言,融资平台杠杆扩张主要源于地方政府提供的财政补偿承诺软化了债权方信贷约束,引导金融机构为融资平台提供信贷支持。本文为防范债务风险跨表传递外溢提供了遏制新增隐性债务、强化债权方信贷约束、推进融资平台市场化转型等政策建议。

摘要： 研究干旱风险传递规律及驱动因素,对干旱预警和水资源管理具有重要意义。选用标准化降水指数分析不同时间尺度下的西南地区干旱特征,采用脆弱性、暴露度和恢复力3种风险因子评估区域综合干旱风险,基于马尔科夫链和随机森林算法探究干旱风险传递特征及驱动因素。结果表明:不同时间尺度下,干旱历时与干旱烈度的空间格局基本一致;西南地区干旱风险从高到低依次为四川、重庆、云南、广西和贵州;一个区域若与风险低的区域为邻,干旱风险等级大概率下降,反之亦然;东亚夏季风指数和北大西洋多年代际涛动是影响重庆、四川、云南和广西干旱的主导因素,北大西洋多年代际涛动和太平洋年代际振荡是影响贵州干旱的主要因子。

摘要： 采用投入产出模型核算了我国各省份间的净虚拟水流量,并通过关联分析及量化的风险指标表征了虚拟水流动对输入地区的风险缓解与输出地区的风险增加作用.结果表明:净虚拟水流动在地区分布上具有明显差异,与虚拟水输入地区相比,输出地区集中于新疆、黑龙江、安徽等个别省份,其中新疆维吾尔自治区的净虚拟水高达1.92×1010吨.地区间通过虚拟水的流动实现了水资源短缺风险的传递,虚拟水输出与输入双方增加或减少的风险具有显著的非对称性,新疆地区输出虚拟水增加的风险明显大于其输入对象降低的风险.从风险传递价值的角度出发,可通过调整行业税收、刺激跨区域消费或生产结构优化等方式适当鼓励黑龙江省与安徽省的虚拟水输出,减少新疆维吾尔自治区的虚拟水输出.

摘要： 为研究大型复杂电子项目工程建设过程中的风险事件,文章从体系工程视角,聚焦风险传递路径和传递模式,构建了一种基于群汤模型的技术风险传递模型,探讨了大型复杂电子项目风险传递机制与应对策略,并给出了风险控制策略.研究结果表明,在体系工程推进过程中,应及时识别和发现风险源规模巨大的节点,并制定相应的风险应对措施,可以更精确地预测和控制高风险事件的发生.

摘要： 风险管控一直是基础设施PPP项目管理实践中的热点问题,但目前对风险间传递机制的理论研究仍比较薄弱。以5个基础设施PPP项目为案例研究对象,基于探索性多案例研究方法,深入探究全生命周期下基础设施PPP项目风险因素识别及其传递路径,进而构建基础设施PPP项目风险传递的作用机制。研究发现,基础设施PPP项目风险管控最关键是融资阶段,风险因素源于社会资本方、政府方和金融机构等多个利益相关者,并且存在着由关键风险因素构成的关键路径。因此,各利益相关者应将风险管控的节点设定在关键风险因素上,注重风险管控工作的前置化,将风险因素扼杀在初始环节或关键环节,从而保证PPP项目的顺利实施。

摘要： 风险管控一直是基础设施PPP项目管理实践中的热点问题,但目前对风险间传递机制的理论研究仍比较薄弱.以5个基础设施PPP项目为案例研究对象,基于探索性多案例研究方法,深入探究全生命周期下基础设施PPP项目风险因素识别及其传递路径,进而构建基础设施PPP项目风险传递的作用机制.研究发现,基础设施PPP项目风险管控最关键是融资阶段,风险因素源于社会资本方、政府方和金融机构等多个利益相关者,并且存在着由关键风险因素构成的关键路径.因此,各利益相关者应将风险管控的节点设定在关键风险因素上,注重风险管控工作的前置化,将风险因素扼杀在初始环节或关键环节,从而保证PPP项目的顺利实施.

摘要： 2010年4月16日,沪深300股指期货合约的正式上市交易标志着中国将出现股指期货市场与股票市场并存的跨市场结构.而此种市场结构导致或影响了很多次国外金融风险事件.本文利用Netlogo建立一个人工股票市场,将人工股票市场产生的价格序列导人人工股指期货市场中去,从而建立跨市场结构,并利用模型剖析了跨市场风险传递的过程与机制以及股票投资者的投资策略对于股指期货价格的影响的程度与规律.

摘要： 债券市场一体化发展是近年金融领域研究的一个热点,本文从交易所债券市场和银行间债券市场的溢出效应研究出发,分析价格信息和风险传递的内在机理,从而更好地为债券市场一体化提供可能的途径.本文的研究得出以下结论:交易所债券市场的收益率和银行间债券市场的收益率之间存在单向的均值溢出效应,并且均值溢出效应的发出方是交易所债券市场,影响则存在4期的滞后性;交易所债券市场和银行间债券市场间存在双向的波动溢出效应,表明两市场存在显著的二阶矩联动性,两市场的信息流动是相互的;两市场之间的动态相关性时强时弱,十分不稳定,表明两市场的一体化程度依然很弱.

摘要： 本文基于我国2005-2012年31个省区数据,利用未定权益分析法(CCA)估算我国区域各经济部门的金融风险暴露状况,采用空间面板模型对财政赤字、经济增长与金融风险的区际关联问题进行实证分析.结果表明,我国各区域的宏观金融风险存在“企业-银行”和“政府-银行”的部门间传递路径,同时,我国宏观金融风险传递存在区际的空间相关性.

摘要： 本发明公开了一种基于贝叶斯风险网络的梯级水电站关键风险因素和风险传递关键路径的识别方法，涉及水利水电工程领域，梯级水电站风险具有共因失效问题突出的特点，利用贝叶斯网络在处理共因失效问题方面的优势，解决了传统“三树”（故障树，事件树，决策树）在水电工程风险分析方面的不足。基于梯级水电站贝叶斯风险网络模型，提出了关键风险因素以及风险传递关键路径的识别方法，为将梯级水电站贝叶斯风险网络方法用于风险识别和防控提供了理论和方法支撑。该方法简单明了，可操作性强，在梯级水电工程以及土木工程类似系统工程运用贝叶斯网络进行的风险识别及防控中有重要的运用前景。

摘要： 本发明公开了一种水库群防洪调度风险传递规律分析方法，包括：确定每个水库的风险元及每个风险元的不确定性序列，并基于防洪调度模型，得到每个不确定性序列对应的调洪最高水位序列；采用信息熵理论计算每个不确定性序列的信息熵以及每个调洪最高水位序列的风险熵；基于每个水库和/或其上游水库的待分析风险元对应的信息熵和风险熵，构建该水库的风险模型并分析各风险元在各水库上的风险传递规律。本发明提出了基于每个水库和/或其上游水库的风险元对应的信息熵和风险熵，构建该水库的风险模型，可有效反映风险元对防洪调度直接或间接传递影响，以解析风险元在防洪调度系统中传递规律，为防洪风险管理提供依据，为防洪调度方案的制定提供参考。

摘要： 本发明公开了一种基于信用主体关联强度的信用风险传递方法，包括，利用信用知识图谱技术构建信用主体间信用关系网；根据蚁狮算法寻找一个或多个最有影响力的结点作为关键点，构造信用主体基于关联强度的信用传递路径；当所述信用主体发生变化时，则通过深度优先算法查找所述信用传递路径，并计算相关结点受当前主体的影响程度；利用不相关度策略计算得到叠加后的影响度，获得多条重要的关键路径，构建有向无循环图；基于所述有向无循环图，启发式方法优化信用传递时间，将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度，本发明将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。

摘要： 本发明公开了一种基于贝叶斯风险网络的梯级水电站关键风险因素和风险传递关键路径的识别方法，涉及水利水电工程领域，梯级水电站风险具有共因失效问题突出的特点，利用贝叶斯网络在处理共因失效问题方面的优势，解决了传统“三树”（故障树，事件树，决策树）在水电工程风险分析方面的不足。基于梯级水电站贝叶斯风险网络模型，提出了关键风险因素以及风险传递关键路径的识别方法，为将梯级水电站贝叶斯风险网络方法用于风险识别和防控提供了理论和方法支撑。该方法简单明了，可操作性强，在梯级水电工程以及土木工程类似系统工程运用贝叶斯网络进行的风险识别及防控中有重要的运用前景。

摘要： 本发明公开了一种风险传递及叠加作用下梯级水库群溃坝风险后果评估方法，针对现有技术中梯级水库群的风险评估仍须改善的问题。该发明含有以下步骤：在同一流域梯级水库群中选择某一梯级大坝作为溃坝后果评估的研究对象；将梯级水库群溃坝风险后果分类，确定直接后果和潜在后果的作用范围；划分梯级水库群溃坝风险后果评估区域：量化两相邻梯级间的风险传递及叠加效应；基于溃坝模拟与洪水演进分析模型，计算溃口洪水过程和下游梯级入库洪水过程：梯级水库群溃坝淹没区域模拟；计算梯级水库群中某一梯级水库的溃坝后果。该技术中梯级水库群溃坝后果计算方法更合理，更能反映工程实际，相关理念与方法可为梯级水库群大坝风险评估提供理论支撑。

摘要： 本发明提出一种基于链型风险元传递的电力业务事故链风险评估方法，评估考虑了电力通信系统中节点风险的多种状态，能够更加全面地分析风险传递路径，细化风险状态，加强风险管控，事故链风险评估的步骤包括：步骤1：将电力通信系统进行抽象，构成通信系统拓扑结构图；步骤2：收集电力通信系统面临的风险元以及系统运行的历史数据，计算节点间的风险传递关系；步骤3：根据条件概率公式定义链型风险元传递函数，可得到初始节点风险元通过电力信息物理融合系统路径引发连锁故障使某节点风险状态的概率；步骤4：根据电力业务在不同风险状态下发生事故的损坏程度，计算某条事故链下的风险。

摘要： 本发明公开了一种基于信用主体关联强度的信用风险传递方法，包括，利用信用知识图谱技术构建信用主体间信用关系网；根据蚁狮算法寻找一个或多个最有影响力的结点作为关键点，构造信用主体基于关联强度的信用传递路径；当所述信用主体发生变化时，则通过深度优先算法查找所述信用传递路径，并计算相关结点受当前主体的影响程度；利用不相关度策略计算得到叠加后的影响度，获得多条重要的关键路径，构建有向无循环图；基于所述有向无循环图，启发式方法优化信用传递时间，将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。本发明将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。

摘要： 本发明公开了研究流域水资源风险传递规律的方法及系统，主要是针对流域水资源调度的不确定性问题，表征风险源在流域系统和子系统内动态传递问题。基于灾害风险系统理论和灾害风险形成机制，对研究流域水资源风险源要素进行识别；建立流域水资源风险评价模型；运用流域风险传递的方法，判别水资源风险传递关系，识别水资源风险传递路径，建立流域内水资源风险传递模型、绘制风险传递路径图、研究风险传递特征和传递规律。本发明可以评估流域时空尺度上的水资源风险，明析水资源风险传递路径、方向和强度，解析风险在流域系统和子系统内传递规律，为流域水资源风险评估、预报与管理提供了一种新的技术方案。

摘要： 本发明公开了一种基于风险传递路径的电力信息物理系统可靠性分析方法，本发明首先建立电力信息物理系统风险传递路径，风险可沿信息空间或物理空间的链式单向传递，以及信息‑物理空间的层式跨空间传递等。在输入信息系统和物理系统数据后，确定风险变量为信息系统的信息变量或物理系统的物理变量；对变量进行风险传递影响因素的计算，确定风险传递方式；最后运用蒙特卡洛仿真方法，将系统电力不足概率和电力不足期望值作为可靠性指标，通过本发明可以有效的用于分析不同风险传递路径对系统可靠性的影响。

摘要： 本发明公开了一种基于区域贸易的隐含水短缺风险传递评估方法，具体包括以下步骤：步骤S01：构建本地水短缺风险核算模型