利率机制

摘要： 通过我国金融政策的自主性,美联储缩表加息通过利率机制和汇率机制对货币市场和金融市场产生的负向溢出效应基本可控。但由于资本市场的结构问题,美联储双紧缩政策将通过全球资本再配置机制对我国的资本市场产生一定影响。在流动性收紧的情况下,资金供给减少,企业投资成本增加,再投资和扩大投资意愿降低。同时,股市承压,一旦投资者收益下降,将给美国消费者带来负向财富效应,消费萎缩,加上加息可能带来经济增长放缓,会导致进口需求减少,牵制我国出口。同理,美国的紧缩政策对其他国家也会产生传递效应,影响对我国出口产品的需求,冲击我国的出口以及出口连带的进口。

摘要： 美联储即将开启缩表进程,美联储缩表将通过利率机制、汇率机制和全球资本再配置机制对我国经济金融产生影响.历史经验表明,三大机制发挥作用与否在很大程度上取决于我国自身经济金融状况.当前我国利率和汇率位置合理,中美利差较高,汇率管理能力较强,利率机制和汇率机制影响可控,应当坚持国内政策自主性.此外,由于资本市场的结构问题,需要警惕全球资本再配置机制对我国资本市场的冲击.

摘要： 中国货币政策框架的转型呈现出三个典型特征：一是央行通过主动性货币政策工具投放流动性；二是利率机制开始发挥更大的作用；三是构建了宏观审慎政策框架。文章认为，央行未来可以考虑通过完善一级交易商制度、择机取消存贷款基；佳利率、采取阶段性降准以及明确价格型工具作用等方式健全货币政策框架。

摘要： 本文在探讨了利率和房地产市场的基础上,把提高利息对房地产市场的影响分为对购房消费者、投资“炒房者”、房产开发商以及房价的影响进行了研究.

摘要： 摘 要对OECD国家及中国的对比研究显示,中国现行货币政策框架存在一系列弊端,需要从利率体制、汇率体制和通胀目标等方面对其进行改革,否则将有可能降低货币政策的有效性,影响中国经济的高速增长.

摘要： 利率是一定时期内利息额与借贷资本本金的比率,其高低反映的是资金使用成本的大小。在不同的经济体制、宏观经济运行体系以及经济发展水平下,一国的利率形成机制有所不同,尤其在计划经济体制和完全市场经济体制下表现得尤为明显。但有一点是共同的,那就是作为货币市场、资本市场的价格信号,利率愈发成为各市场经济、转轨型国家货币政策调节的核心。本文将依据对利率的形成机制以及对利率功能的介绍来分析为何进行利率市场化改革是建立有中国特色的社会主义市场经济的必然要求,并简要提一些相应的改革措施。

摘要： 利率机制的动向，已成关注中国经济走向的风向标。如果利率仍受管制，问题成堆；如果利率进一步市场化，也令人担忧。如何打丌这一瓶颈，眼下变得比以往任何时候都更加关键。

摘要： 随着我国的经济发展,开放程度的不断提高,开放条件下的泰勒规则对我国的货币政策更具有实际意义.本文从开放角度建立出扩展的泰勒规则,通过对我国1999年第一季度至2010年第四季度的相关季度数据进行实证分析,建立出我国开放条件下的泰勒规则公式.得出的结果表明,利率平滑程度系数比较大,汇率变量系数与理论一致,而产出缺口和通货膨胀的系数不显著,最终说明开放条件下泰勒规则在我国的适应性不显著,适用意义不大.最后分析其中原因,并提出相关建议.

摘要： In the modern market economy,interest rates and their changes are very important for the macro and micro economy and the lives of individuals.It is significant to analyze the causes,grasp the rules and gradually build a interest rate system matching the e%在现代市场经济活动中,利息和利息率的变动,无论对宏观和微观经济,还是对个人生活都起着重要作用。分析研究利率的变动因素,把握它的运行规律,逐步建立适合我国社会主义市场经济发展要求的利率机制。

摘要： 本发明公开了基于联盟链的利率互换平台及利率交换方法。该平台主要由以下模块组成：联盟链模块、合同信息数据库模块、用户信息数据库模块、交易对象搜索模块、聊天模块、保证金池模块和仲裁模块。该平台将联盟链引入了人民币利率互换领域，解决目前人民币利率互换市场上存在的数据存储集中化、交易主体单一和非金融机构的实体企业难以参与的问题。

摘要： 本说明书的一个或多个实施例提供了一种获取利率期限结构曲线上多期限节点的零息利率的方法和装置，所述方法包括：获取所述利率产品在多期限节点的市场报价Q

摘要： 本发明涉及数据处理技术领域，具体为一种债券利率预测方法、系统及存储介质，其中方法包括：采集若干数据；对数据进行处理，获得量化因子；判断量化因子与收益率是否存在相关性，以及进行分层处理后，分层是否具有区分度，若是，则选定该量化因子为单因子；若否，则不选定该量化因子为单因子；对每一个单因子，采用时间分层法，进行历史数据回测，获得该单因子的多空收益曲线；根据单因子的多空收益曲线，对单因子的有效性进行评估，获取若干有效的单因子，并根据其有效性进行加权组合，获得用于利率方向预测的多因子模型。本方案解决因子来源和传统量化因子无法分组的问题，能进行利率方向的准确预测，辅助债券交易。

摘要： 本申请涉及一种利率回溯方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括：目标设备获取各账户对应的利率指数，并根据获取到的利率指数从多个账户中确定目标账户；所述目标设备从预先创建的回溯修改表中获取所述目标账户对应的目标利率指数的目标修改数据，并根据所述目标修改数据确定所述目标利率指数的修改值和所述目标账户对应的回溯时间段；所述目标设备获取所述目标账户在所述回溯时间段内的历史交易数据，并根据所述历史交易数据和所述目标利率指数的修改值对所述目标账户在所述回溯时间段内的交易进行重新计息处理。采用本方法能够提高计息效率，保证计息准确率。

摘要： 本申请公开了一种替换利率曲线的构建方法、装置、介质及设备。该方法包括：获取目标利率曲线的基础信息；若所述基础信息符合预设计算标准，则根据所述基础信息确定所述目标利率曲线的起始点的即期利率；根据所述目标利率曲线的构建要求，确定固定端的计息区间和日历规则，以及确定浮动端的付息区间和日历规则；采用预设计算方法，根据起始点的即期利率、固定端的计息区间和日历规则以及浮动端的付息区间和日历规则，确定目标利率曲线的各偏移期限点的利率值；对所述各偏移期限点的利率值进行期限点修正，得到各标准期限点的利率值，以构建目标利率曲线。本技术方案，可以解决了替代基准利率曲线构建需遵循的规则惯例处理问题。

摘要： 本发明公开了多种资产质押情况下的融资借据占用及动态利率计算方法，资产分类，对未统计的资产在评估时的信息包括必填内容和选择性内容；根据输入的信息会对其进行评估归类，对已知类型的资产则直接生成相应信息；匹配方法，根据客户已有资产与借据的关系进行匹配；动态利率，借据的每日计息会随着客户的资产结构变化而发生变化；本发明基于银行对资产的认知以及客户资产的灵活性、保本性等情况，将多种资产计算风险分数，根据分数进行风险等级分类；然后在同一类风险等级资产中，对资产占用优先级进行系统级的统一管理；根据已区分的风险等级对入池资产生成的水位进行管理：不同风险等级相同金额资产在入池时会根据相应系数生成不同的水位。

摘要： 本申请涉及数据分析技术领域，尤其涉及一种利率确定方法、装置、设备及介质，用以准确地确定利率。由于可以获取目标合约的利率取值日对应的关联信息，该关联信息中不仅包含有该利率取值日对应的提前天数，还包括该提前天数的天数类型，且该天数类型包括自然日和工作日，使得后续根据该利率取值日的日期以及该利率取值日对应的关联信息所确定的第一参考日期更加的灵活，进而有利于提高后续根据该第一参考日期的第一参考利率所确定的利率的准确性，减少由于借款人的需求发生变化、外部发布的利率在非工作日出现变化等情况，对确定的利率的影响，从而提高确定的利率的准确性，并提高人员工作效率及借款人体验。

摘要： 本发明涉及数据分析技术领域，提供了一种利率风险控制的方法、系统、装置和程序产品，用于解决现有的利率数据自动接入系统无法自动识别异常利率数据并进行预处理和主动告警的技术问题。该方法包括：根据当前利率数据对应的历史利率数据，确定当前利率数据对应的多个风险场景指标；其中，风险场景指标用于表征不同的风险场景对应的非正常利率数据范围；根据当前利率数据和多个风险场景指标，确定当前利率数据触发的风险场景；使用风险场景对应的风险利率数据处理方法，调整当前利率数据，并向用户发送相应的告警信息。

摘要： 本申请公开了一种基于特征熵的客户利率敏感度预测方法，该方法包括：选取与利率敏感度相关的多个特征数据作为评价指标；根据熵值法计算各评价指标的权重及评分值；完成指标分箱计算各指标对应的woe值，根据woe值构建线性回归模型并计算回归系数；创建评分公式，计算客户总得分；基于该总得分确定客户利率敏感度。本发明基于成熟的熵值信息论理论和机器学习方法，模型评分区分度高，减少了基于专家经验评判所需繁杂评估过程，使得评分过程更加简单，效果更好且技术易于实现。

摘要： 本申请涉及数据处理技术领域，提供一种利率互换期权的定价方法、装置和电子设备，用以解决采用失效的定价模型将浪费大量网络资源和处理资源的问题。首先，从存储器中读取存储的多个历史远期互换利率和年化因子；然后，基于多个历史远期互换利率确定历史波动率作为市场波动率；以及，基于年化因子和远期互换利率确定模型确定当前远期互换利率，并基于年化因子确定等效执行汇率；之后，将所用获取的数据结果代入定价模型，即基于市场波动率、当前远期互换利率和等效执行汇率确定利率互换期权的价格，并输出利率互换期权的价格的结果，完成定价。综上，本申请能够通过更准确的期权定价方法节省大量网络资源和处理资源。