我国银行间市场的风险传染效应研究——基于同业拆借和同业存放数据

声明

摘要

1 绪论

1．1 研究意义

1．1．1 现实意义

1．1．2 理论意义

1．2 国内外文献综述

1．2．1 风险传染的存在性

1．2．2 银行风险传染的渠道

1．2．3 银行间市场网络

1．2．4 银行间市场风险传染的实证研究

1．2．5 小结

1．3 本文的研究内容及框架

1．4 本文的创新点

2 银行间风险传染的相关内容

2．1 银行间风险传染的界定

2．1．1 银行风险的定义和分类

2．1．2 银行间风险传染的定义

2．1．3 银行间风险传染效应

2．2 我国银行间风险传染的渠道

2．3 银行间市场的网络结构分析

3 银行间市场风险传染测度模型

3．1 引言

3．2 模型的假设前提

3．3 模拟银行间市场交易双方完整信息

3．3．1 构建双边风险敞口矩阵

3．3．2 求解矩阵中的元素

3．4 构造风险传染过程

3．4．1 风险传导原理

3．4．2 传染过程

4 基于同业拆借和同业存放数据的银行间市场风险传染实证分析

4．1 数据来源及具体操作过程

4．2 传染效应分析

4．2．1 风险传染效应的静态分析

4．2．2 风险传染效应的动态分析

4．3 小结

5 抑制银行间市场风险传染的政策建议

5．1 事前控制阶段

5．2 事后修复阶段

结论

致谢

参考文献

附录 A

附录 B