基于GARCH模型的中国棉花价格指数预测

舒服华

首页> 中文期刊> 《棉纺织技术》 >基于GARCH模型的中国棉花价格指数预测

基于GARCH模型的中国棉花价格指数预测

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

探讨基于GARCH模型的CC Index预测。介绍了ARCH模型以及GARCH模型的基本原理。以2015年1月—2017年3月CC Index(3128B棉花月度平均价格)为样本,分别进行了平稳性检验、ARCH-LM检验、残差平方相关图以及参数的估计,得出了GARCH(1,1)模型。通过对CC Index进行模拟,分析了2016年12月—2017年4月CC Index的拟合值和误差。结果表明:本文得到了GARCH(1,1)模型在近期CC Index预测方面具有较高的精度。认为:基于GARCH模型的CC Index预测可以一定程度上掌握棉花价格运行规律,对于指导棉纺企业生产经营和减少棉花价格因素带来的经济损失具有积极意义。

著录项

来源
《棉纺织技术》 |2018年第3期|73-76|共4页
作者
舒服华;
展开▼
作者单位

武汉理工大学;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类其他技术的应用;
关键词
中国棉花价格指数; 异方差性; GARCH模型; 平稳性检验; 拟合曲线;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于GRACH模型的中国棉花价格指数预测 [J] . 舒服华 . 棉纺织技术 . 2018,第003期
2. 基于GARCH和ARMA时间序列模型的股票收益率的分析与预测——中国工商银行股票为例 [J] . 王兰英 . 数码设计．CG WORLD . 2021,第006期
3. 基于VaR-GARCH模型族的中国股市风险预测能力分析 [J] . 林文豪 ,陈梅倩 ,周礼刚 . 统计与决策 . 2019,第21期
4. 基于GARCH（1,1）模型的中国股市收益率预测研究 [J] . 张豪 ,李彦夫 ,牟娟 . 经济师 . 2015,第008期
5. 基于中国黄金期货市场数据的GARCH族模型拟合及波动率预测效果评价 [J] . 王安羽 . 有色矿冶 . 2011,第005期
6. 中国月度居民消费价格指数预测——基于时间序列的BP神经网络和ARMA模型对比分析 [C] . 邵明振 ,陈磊 ,宋雯彦 . 中国数量经济学会2011年年会 . 2011
7. 基于深度学习方法的中国黄金价格波动率预测模型研究：GARCH、ANN和LSTM模型的综合应用 [A] . 张志豪 . 2020

基于GARCH模型的中国棉花价格指数预测

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅