基于ARMA模型分析方法的中国房地产价格的统计分析和预测

熊宇航

首页> 中文期刊>广东经济 >基于ARMA模型分析方法的中国房地产价格的统计分析和预测

基于ARMA模型分析方法的中国房地产价格的统计分析和预测

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文通过搜集房地产相关数据,对中国的房地产市场进行定性分析.首先,通过分析发现,中国的房屋价格持续攀升,房地产在固定资产中的投资比例也逐年增加,这说明房屋价格序列不平稳.其次,随后对搜集到的数据进行平稳性检验,经过两次差分后发现序列平稳.再次,依据相关性视图,建立ARMA(2,1)模型,并利用软件对模型参数进行估计以及相关显著性检验.最后,根据得到的结论对中国的房地产市场未来的发展提出几点建议.

著录项

来源
《广东经济》|2017年第18期|49|共1页
作者
熊宇航;
展开▼
作者单位

天津财经大学统计系;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
ARMA模型; 房地产; 平稳; 相关系数;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于ARMA模型的我国房地产价格预测分析 [J] . 章晨 ,郑循刚 ,龚沁 . 生产力研究 . 2012,第002期
2. 基于ARMA模型的房地产价格指数预测 [J] . 欧廷皓 . 统计与决策 . 2007,第14期
3. 银行房屋抵押贷款总额的时间序列预测——基于ARMA模型与趋势-ARMA组合模型的比较分析 [J] . 金燚 . 中国证券期货 . 2011,第012期
4. 基于ARMA模型的中国煤炭消费量预测模型研究 [J] . 王森 . 云南社会主义学院学报 . 2014,第002期
5. 中国房地产价格预测r——基于灰度预测与马尔可夫链优化模型 [J] . 李竹波 ,蒋振宇 ,王宗军 . 中国房地产（学术版） . 2018,第001期
6. 中国月度居民消费价格指数预测——基于时间序列的BP神经网络和ARMA模型对比分析 [C] . 邵明振 ,陈磊 ,宋雯彦 . 中国数量经济学会2011年年会 . 2011
7. 基于小波分析的灰色模型与ARMA-GARCH模型的组合预测 [A] . 李晓彤 . 2018

基于ARMA模型分析方法的中国房地产价格的统计分析和预测

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅