跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价

张素梅

首页> 中文期刊> 《辽宁工程技术大学学报：自然科学版》 >跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价

跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对期权定价的影响.数值结果显示:所提模型能够较好地刻画股价实际变化趋势,股票收益和波动率负相关,随机利率对短期到期期权影响几乎可以忽略,而对长期到期期权价格影响显著.

著录项

来源
《辽宁工程技术大学学报：自然科学版》 |2012年第3期|421-424|共4页
作者
张素梅;
展开▼
作者单位

西安邮电学院理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
随机波动率; 随机利率; 双指数跳扩散过程; 期权定价; Fourier逆变换; 特征函数; Feynman-Kac定理; 鞅方法;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 随机利率下股价服从多个跳源的跳-扩散模型的连续履约价期权定价 [J] . 刘罡 . 数学理论与应用 . 2013,第001期
2. 随机支付红利条件下含随机利率的跳扩散幂式期权定价 [J] . 陈俊豪 ,王晶海 . 福建师大福清分校学报 . 2016,第005期
3. 随机利率跳扩散模型下幂型乘积远期生效期权定价 [J] . 谢冬林 ,邓国和 . 广西师范大学学报（自然科学版） . 2021,第005期
4. 基于跳扩散模型对随机利率下远期开始期权定价研究 [J] . 孙彩灵 ,刘丽霞 . 黑龙江大学自然科学学报 . 2021,第003期
5. 跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 [J] . 马奕虹1 ,邓国和2 . 应用数学进展 . 2013,第001期
6. 跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价 [C] . 杜雪樵 ,彭勃 . 中国现场统计研究会第十三届学术年会 . 2007
7. 带随机利率、随机强度和随机波动率的双指数跳扩散模型下的欧式期权定价 [A] . 桑金燕 . 2014

跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅