利用H-J-B方程数值求解时间最优控制问题

高卓艳

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利用H-J-B方程数值求解时间最优控制问题

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本文采用动态规划方法给出了一种间接求解时间最优控制问题的近似算法.通过引入适当的变换,我们首先将时间最优控制问题转换为一系列终端时间固定的Mayer问题;然后通过引入恰当的粘性因子,将动态规划方法中求解与Mayer问题相应的Hamilton-Bellman-Jacobi方程粘性解的问题转换为对流——扩散方程的求解,进一步采用特征差分法,数值求解此对流——扩散方程,从而得到了一种数值求解时间最优控制问题的近似算法.

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来源
《数学学习与研究：教研版》 |2009年第6期|P.|共2页
作者
高卓艳;
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作者单位

山西财经大学统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类最优控制;
关键词
时间最优控制; Mayer逼近; 动态规划方法; HJB方程;

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