基于EGARCH（1,1）-M-EVT模型的风险度量研究

刘锡标; 董耀武

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基于EGARCH（1,1）-M-EVT模型的风险度量研究

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针对金融资产收益的异常变化,采用EGARCH-M模型对风险资产的预期收益做风险补偿并捕捉收益序列的厚尾性、波动的异方差性杠杆效应等特征,将收益序列转化为标准残差序列,通过EGARCH-M模型与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,建立了基于EGARCH（1,1）-M-EVT模型的动态VaR模型。通过对上证综指做实证分析,结果表明该模型能够合理有效地度量上证综指收益的风险。

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来源
《经济与管理评论》 |2012年第2期|P.110-114|共5页
作者
刘锡标; 董耀武;
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作者单位

^p;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类经济数学方法;
关键词
EGARCH-M; 极值理论; 杠杆效应; VaR;

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