期权定价数值分析模型的计算机程序实现探讨

戈晓菲; 王彦; 张秀峰

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由于复杂的、多维度期权的应用越来越广泛,运用数值分析方法对其进行定价分析已成为一个必不可少的手段.然而,数值分析方法自身运算的复杂性,决定了其手工运算的成本高,因此充分发挥计算机的"精确、快速"优势是实现期权定价数值分析模型的一个必然趋势.基于计算机编程语言技术,研究了Java对数值方法的实现,及Java语言在期权定价中的应用;并通过java语言本身的语法规则、内嵌函数等,对期权定价的二叉树模型和蒙特卡罗模拟方法进行有效的实现.研究结果表明,运用java语言可以较快、较好地解决规则期权与奇异期权的定价问题.

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来源
《价值工程》 |2008年第4期|4-8|共5页
作者
戈晓菲; 王彦; 张秀峰;
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作者单位

浙江财经学院金融学院,杭州,310018;

浙江财经学院金融学院,杭州,310018;

浙江财经学院金融学院,杭州,310018;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F830·9;
关键词
期权定价; 分析模型; 蒙特卡罗模拟; 二叉树; 对偶变量技术; 控制变量;

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