风险量化

摘要： 本文介绍了融资性担保公司的预期业务损失风险模型的构建,并通过实际案例,模拟了该模型在担保业务调查、审批、实施、保后管理等各环节的运用。该模型是将管理会计领域的预期现金流量概念运用到风险管理领域的一次有益尝试,是对管理会计运用领域的拓展。

摘要： 针对电网调峰过程中需求侧储能(Energy Storage,ES)事故备用闲置时间过长,以及传统火电机组深度调峰(Depth Peak Regulation,DPR)成本较高的问题,提出了一种考虑需求侧储能事故备用风险与火电机组深度调峰的经济优化方法。首先,通过分析天气状态、负载率水平以及故障风险类型等影响因素,构建了考虑需求侧的ES风险量化模型、ES事故备用调峰经济模型。其次,结合火电机组进行深度调峰时对机组损伤及燃料需求分析,构建了考虑火电机组投油成本的深度调峰经济模型。最后,提出了一种基于需求侧风险量化的ES事故备用辅助火电机组DPR的经济优化模型,采用粒子群优化算法在修正后的IEEE30节点系统中进行算例验证。结果表明ES事故备用参与DPR能有效提高电网调峰能力和ES事故备用利用率。

摘要： 复杂、不确定的风险因素贯穿于地下综合管廊PPP项目建设、运维和移交的全生命周期,极大地影响着项目的最终成功。文章基于全国PPP综合信息平台项目管理库公开信息,使用社会网络分析软件UCINET整理、可视化185个入库项目的初始风险清单,识别得出包含7大风险类别、25个风险因素的地下综合管廊PPP项目关键风险;基于风险因素对可行性缺口补助测算要素的影响路径分析,结合具体案例并使用蒙特卡洛模拟方法量化项目关键风险,并重新对财政风险承担支出进行测算,新测算结果与项目关键风险的不确定性呈正比,研究成果为地下综合管廊PPP项目的风险识别与量化提供新的思路。在此基础上,文章最后提出对地下综合管廊PPP项目财政支出进行动态管理的相关建议与展望。

摘要： 目前国内外对天然气产量风险量化研究尚处于起步阶段,主要原因是敏感因素的选取和量化评价存在着不确定性。为了充分认识天然气规划产量目标风险主控因素,为规划产量目标优化提供理论依据,以中国石油西南油气田为例,建立了规划产量目标风险量化评价模型及流程,实现了对规划产量目标风险的综合评价。研究结果表明:①采用蒙特卡洛方法建立产量的量化函数,是定量化评价天然气产量风险的核心技术;②引入蒙特卡洛随机模拟方法,结合产量构成原理,按照气田主要开发阶段,分探明已开发气田、探明未开发气田和待探明储量气田三类生产主体建立产量概率模拟模型,可以有效模拟理论上可能发生的任意参数组合,突破以往预测结果为一个数值的局限;③实例应用效果表明,该风险量化评价模型能够科学评价产量目标风险大小,可为辨识和降低战略规划风险、制定规避措施提供科学依据,有力支撑了中长期规划方案优化。

摘要： 为系统地分析国内外海上风电水域船舶通航研究现状,加强我国海上风电水域船舶安全管理水平,在广泛收集国内外海上风电相关研究的基础上,比较讨论几种具有代表性的通航风险量化模型。研究发现:部分国家虽然已将传统航路风险量化模型用于选址实践,但受风电场水域附近船舶航行多因素耦合影响,船舶航行状态多变,风险量化尤为困难;现有模型难以满足风险实时和精确量化需求。未来研究应借鉴风险研究领域新的技术方法、进一步丰富数据来源,加强风险因素耦合机理、事故致因研究。

摘要： 为解决实验室关键设备可靠性数据缺失导致的实验安全风险场景界定不清、实验安全风险无法量化、分级管控清单无法明确等问题,通过研究实验室及工业装置关键风险变量表征差异、实验室常见安全防护措施等可靠性数据,基于I2SI方法优化改进,形成一套适用于实验安全量化评估方法,建立了4类关键风险变量表征模型和实验风险分级等效模型,并应用于某石化企业井场泄漏扩散风洞实验。结果表明,在现有安全控制措施下该井场存在较大风险,应加强对该实验配气单元安全防护措施的完善维护。

摘要： 目前的电力网络入侵风险评估主要是将评估对象划分为不同的部分,忽略了整体电力网络运行上的关联性,导致评估结果存在较大的误差,并且评估效率较低。针对评估方法存在的以上问题,为提高电力网运行的可靠性,将进行基于物元可拓模型的电力网络入侵风险评估研究。依据实际的电力网络运行情况,选取入侵风险评估指标,建立指标体系。将网络的入侵风险作为物元,建立风险评估物元可拓模型。将模型得到的综合量化值与设定的风险等级量化范围,即可确定最终的入侵风险。实例研究中,应用物元可拓模型模型进行评估的准确度平均为97.82%,并且评估时长明显缩短,应用效果较佳。

摘要： 目前国内外对天然气产量的风险量化研究尚处于起步阶段,主要原因是敏感因素的选取和量化存在不确定性,同时缺少完整开发周期的样本气藏进行验证。为了充分认识已开发气藏产量风险主控因素,为气藏开发技术对策调整和提高采收率提供理论依据,以25个川东石炭系气藏为研究对象,采用蒙特卡洛方法创新建立川东石炭系气藏产量风险量化模型。研究结果表明:①对比分析风险量化方法优缺点,明确蒙特卡洛方法可作为产量风险量化推荐方法;②通过层次分析法筛选出4个决策风险因素:稳产期采速、稳产年限、稳产期末采出程度、千米井深井均产能,并采用多旋回Gauss概率分布密度函数构建各因素与产量的概率分布曲线,明确已开发气藏产量风险主控因素;③建立稳产期产量计算公式作为蒙特卡洛模拟的目标函数,计算得到25个石炭系气藏年产量对应的最大概率范围为43.43×10^(8)~126.35×10^(8)m^(3),累计概率区间为14.59%~92.88%,实现了风险评价从定性到定量研究的突破。

摘要： 基于飞机机载记录仪数据和临界滑水速度提出滑水风险量化指标,将飞机接地滑行全过程纳入滑水分析范围;建立着陆阶段飞机轮胎⁃积水道面流固耦合仿真模型,考察道面积水分布及接地位置横向漂移影响,以空客A320为代表机型开展案例分析。结果表明,着陆阶段飞机轮胎临界滑水速度较起飞阶段低12%~18%,滑水事故风险更高;道面横坡引起积水不均匀分布,跑道边缘滑水风险高于中线区域;临界滑水速度及滑水风险指标均为关于接地位置横坐标的函数;同等降雨强度条件下滑水风险概率随飞机接地横向分布标准差增大而减小;增大横坡度可加快道面积水排除,2.0%横坡度工况较1.5%时滑水风险降低5.1%~5.6%;降雨强度与飞机滑水风险正相关,由0.8 mm/min增大至2.5 mm/min时滑水风险指标增加约13.1%;该滑水风险量化分析方法可定量描述飞机着陆环境变化影响,滑水判定方式有明显改进。

摘要： 以国网某省电力公司生产作业真实数据为基础,文章采用主成分分析和BP神经网络两种理论方法,建立基于主成分神经网络的电网企业人身安全风险量化评价模型,并使用该模型对生产作业人身安全风险进行了量化研究。

摘要： 本文分析了传统风险量化方法的优缺点,在项目进程三维空间的基础上,建立了包含投资、进度和质量的三维风险量化模型,并依据风险的平均指标和变异指标,给出了风险因素的一种排序规则,对工程项目的风险分析提供了一些有益的帮助.

摘要： 水电项目与其它建设项目相比,具有一次性投资大,建设周期长,不确定性因素多等特点.为了防止因风险而导致工程费用超支,我国现行的处理办法是在项目基本概算的基础上,根据概算编制者的主观判断加列基本预备费和价差预备费作为应对风险的费用储备.事实证明,这种做法不能满足复杂多变的市场和项目环境.本文利用风险识别和量化的分析方法,估算投资储备金保证率的概率分布,进而定量分析投资费用储备金;以Visual Basic软件为平台开发了储备金估算系统,并进行了实例测试.初步证明了方法的正确性和系统的实用性。

摘要： 针对影响公司信用的各种决定性因数，提出了信用风险程度的多层次模糊综合评判模型。该模型敷量化定性指标，利用三角模糊数转化为非模糊数的方法来确定权重。同时引进分散度的概念，把单因素初始判别的初始的差别引入判别标准。最后利用上市公司中国国航的数据进行模拟，表明该方法是可行的。

摘要： 针对影响公司信用的各种决定性因数，提出了信用风险程度的多层次模糊综合评判模型。该模型敷量化定性指标，利用三角模糊数转化为非模糊数的方法来确定权重。同时引进分散度的概念，把单因素初始判别的初始的差别引入判别标准。最后利用上市公司中国国航的数据进行模拟，表明该方法是可行的。

摘要： 针对影响公司信用的各种决定性因数，提出了信用风险程度的多层次模糊综合评判模型。该模型敷量化定性指标，利用三角模糊数转化为非模糊数的方法来确定权重。同时引进分散度的概念，把单因素初始判别的初始的差别引入判别标准。最后利用上市公司中国国航的数据进行模拟，表明该方法是可行的。

摘要： 针对影响公司信用的各种决定性因数，提出了信用风险程度的多层次模糊综合评判模型。该模型敷量化定性指标，利用三角模糊数转化为非模糊数的方法来确定权重。同时引进分散度的概念，把单因素初始判别的初始的差别引入判别标准。最后利用上市公司中国国航的数据进行模拟，表明该方法是可行的。

摘要： 针对影响公司信用的各种决定性因数，提出了信用风险程度的多层次模糊综合评判模型。该模型敷量化定性指标，利用三角模糊数转化为非模糊数的方法来确定权重。同时引进分散度的概念，把单因素初始判别的初始的差别引入判别标准。最后利用上市公司中国国航的数据进行模拟，表明该方法是可行的。

摘要： 项目施工中，由于存在不确定性因素的影响，使得项目进度往往也不确定，运用定量方法将可以量化的风险因素量化为具体的数据，用定性的方法对项目进度风险不可量化的风险因素进行分析。从而判断风险因素对进度的影响程度，同时提出风险警报监控进度风险。

摘要： 项目施工中，由于存在不确定性因素的影响，使得项目进度往往也不确定，运用定量方法将可以量化的风险因素量化为具体的数据，用定性的方法对项目进度风险不可量化的风险因素进行分析。从而判断风险因素对进度的影响程度，同时提出风险警报监控进度风险。

摘要： 项目施工中，由于存在不确定性因素的影响，使得项目进度往往也不确定，运用定量方法将可以量化的风险因素量化为具体的数据，用定性的方法对项目进度风险不可量化的风险因素进行分析。从而判断风险因素对进度的影响程度，同时提出风险警报监控进度风险。

摘要： 本发明提供了一种源发风险分值的量化方法、量化装置及电子设备，包括：获取目标企业的企业特征数据；其中，企业特征数据至少包括目标企业的基本信息、风险事件、财务和信息预警数据；根据企业特征数据和预先训练好的风险源发模型确定目标企业的源发风险分值。本发明可以提高企业源发风险分值的客观性、准确性和一致性。

摘要： 本发明公开基于风险动态量化时空的通用风险管理系统及方法，其中涉及的系统包括：获取模块，获取与不同风险种类相关的信息；构建模块，根据获取的信息构建统一风险模型；优化及定量模块，基于不同风险维度对构建的风险模型进行优化及定量分析，得到优化后的风险模型；接口模块，将各种风险分析方式的分析结果与优化后的风险模型进行结合，得到风险分析模型；分析模块，将待预测对象基于最终风险分析模型进行分析，得到分析结果；可视化模块，将分析结果通过可视化的方式显示。本发明有利于统一的风险管理标准，对隐患、事故和责任实现量化标准更一致的风险认知；有利于隐患、事故演变的分析，及事故后依据风险演变进行的科学追责分析。

摘要： 本发明涉及一种量化区域综合能源系统运行风险及平抑风险的方法，包括以下步骤：步骤1、对RIES运行状态进行确定性分析；步骤2、根据步骤1获得的原始数据生成大量的随机运行场景，构建风险指标体系，并利用非序贯蒙特卡洛模拟技术选取系统的初始状态，在根据故障元件更新完系统的状态后利用确定性潮流计算得到系统的计算结果，在将其记录后判断方差系数与给定阈值的关系；如果所有状态变量的方差系数都小于给定阈值，那么结束模拟过程并进行风险指标的计算；步骤3、面对多种类型的风险，构建事故风险列表来进行根源故障定位与薄弱环节分析，从风险来源和后果两个角度找出系统中的潜在威胁。本发明可对运行调度人员提供决策支持。

摘要： 本说明书实施例公开了一种基于风险画像的风险量化方法、装置及设备，应用于合规领域以及监管领域。方案包括：接收风险量化请求，获取所述待分析平台上各个商户在多个维度上的风险标签；根据所述风险标签生成各个商户的风险画像；所述风险画像中包括风险标签；根据各个商户的所述风险画像，确定所述待分析平台上每个风险标签对应的量化指标。

摘要： 本说明书公开了一种签约风险量化方法、代扣风险量化方法、装置及设备。该方法包括：获取支付账户签约前历史信息和/或签约当下信息；提取支付账户签约前历史信息的特征值和/或签约当下信息的特征值；根据提取的特征值及对应的权重，得到签约风险量化分。获取支付账户和商户账户的设备信息、环境信息和消费信息中的至少一者；将支付账户的设备信息、环境信息和消费信息中的至少一者与商户账户对应的设备信息、环境信息和消费信息中的至少一者进行比较，得到设备信息比较结果、环境信息比较结果和消费信息比较结果中的至少一者；提取比较结果中的至少一者的特征值；根据提取的特征值及其对应的权重，得到代扣风险量化分。

摘要： 本说明书实施例公开了一种基于风险画像的风险量化方法、装置及设备，应用于合规领域以及监管领域。方案包括：接收风险量化请求，获取所述待分析平台上各个商户在多个维度上的风险标签；根据所述风险标签生成各个商户的风险画像；所述风险画像中包括风险标签；根据各个商户的所述风险画像，确定所述待分析平台上每个风险标签对应的量化指标。

摘要： 本发明公开了一种包含VPP聚合风险的售电商风险量化分析方法，包括，建立VPP运营框架；建立售电公司运营框架；基于VPP运营框架内分散式资源竞标过程，建立用户侧资源的效用模型；基于售电公司运营框架内与外部市场竞标过程，建立考虑VPP聚合风险的售电商竞标模型，获取售电商的风险成本曲线；基于售电商的风险成本曲线，对售电商可能存在的风险进行量化分析；本发明通过优化VPP内部分散式资源的报量和售电商在外部市场的竞标策略，提高了用户效用和减小售电公司聚合风险；量化聚合风险中的不确定性程度，计算同等竞标结果下售电公司聚合风险的变化，有助于售电公司更全面认识进行竞标时所承担的经济风险，规避风险，提高效益。

摘要： 本发明实施例提供了一种运行风险量化方法、运行风险评价方法及装置，运行风险量化方法包括：获取QAR数据，根据QAR数据和预先建立的风险量化模型得到运行风险值。通过实施本发明，实现了对运行风险的量化，从而为对运行风险进行评价和分析奠定了基础，有利于管理部门对运行风险的总体把握和精准监管。

摘要： 本发明公开了一种基于风险偏好的金融风险量化方法、装置和存储介质。在获取风险数据的基础上，通过引入指数风险函数和风险偏好值，以函数和变量的形式体现风险偏好，并将风险偏好函数代入预先设定好的风险量化函数中，实现了根据投资者不同的风险偏好，实时调整参数，从而得出更符合投资者实际的风险量化结果。

摘要： 本发明实施例公开了一种风险量化方法、风险识别方法、系统及存储介质。该风险量化方法包括：获取待量化风险的业务数据的至少一个业务变量；将获取的业务变量输入风险量化系统，风险量化系统包括业务风险量化模块和至少一级属性风险量化模块；针对至少一个该属性风险量化模块，利用与所述业务数据对应的属性风险量化模块，按照预定的语义转化规则，对所述输入值进行语义转化及数据格式转化；利用经转化得到的转化值生成属性风险量化值；将所述属性风险量化值进行数据格式转化后输出。通过本发明实施例提供的方法，可自动实现对业务风险的量化，以便后续针对风险量化值进行风险评估。