基于EGARCH-M模型的沪深300指数周末效应研究

李泽圣; 胡学平

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将EGARCH模型和GARCH-M模型相结合,建立了基于学生t分布的EGARCH-M模型,在综合考虑沪深300指数收益率序列的波动性和杠杆效应等问题的基础上,分析了周末效应对沪深300指数收益率序列的影响程度.通过分析得出沪深300指数总体平稳并呈现ARCH效应,序列不仅具有波动性和杠杆效应,同时有显著的周二正效应,周四负效应,且周二、周四的超额收益率都包含了当天的风险补偿,周一、周三、周五则没有周末效应.

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来源
《安庆师范学院学报（自然科学版）》 |2018年第1期|17-20|共4页
作者
李泽圣; 胡学平;
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作者单位

安庆师范大学数学与计算科学学院,安徽安庆246133;

安庆师范大学数学与计算科学学院,安徽安庆246133;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
周末效应; 沪深300指数; EGARCH-M模型; 杠杆效应; 波动性;

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