摘要：
近年来,我国保险市场发展迅速,保险深度和保险密度快速增加,但与此同时,由于投保人和保险人信息不对称导致的道德风险问题也十分严重,这种道德风险降低了保险市场的有效性,阻碍了保险业的健康发展.针对这种现状,本文提出采用追溯型保费的方式解决我国补偿性财产保险市场的道德风险问题,即投保人在投保时缴纳一定比例的保费,而剩下部分的保费在保险期末缴纳并与保险期间的赔付额相关联.在运用文献研究法的基础上,本文基于期望效用原则,结合不完全信息的动态博弈建立数学模型,分别验证该方法的合理性与可行性.首先,基于本文中的模型假设,比较风险厌恶者在投保和不投保情况下会选择的最优安全水平,证明了保险市场道德风险的存在,同时也验证了本文中相关假设的合理性.其次,基于风险决策中的期望效用原则和相关假设,从不完全信息的动态博弈模型入手,比较投保人在不投保,缴纳常规保费和缴纳追溯型保费时会选择的最优安全水平,并依此证明选择追溯型保费在防控道德风险方面的合理性.然后,基于投保人在三种情况下选择的最优安全水平,依次对投保人和保险人的期望效用进行了计算分析对比,说明在追溯型保费的情况下,若选择合适的期初缴纳比例和期末缴纳额与赔付额的关联程度,可以实现投保人和保险人的效用同时达到最大,以此证明采用追溯性保费在实务中的可行性.最后,针对现在研究中和市场中常使用的提供部分保险来防范道德风险的措施,如提供含有免赔额或共保率的保单,本文基于相应的模型将其与追溯性保费进行对比,综合讨论分析两者的优劣,说明追溯型保费在解决道德风险方面的优势以及存在的不足.
